am 31. März hat die Prudential Regulation Authority (PRA) der Bank of England ein Public Working Draft (PWD) veröffentlicht, das die technische Umsetzung der Vorschläge aus dem Consultation Paper CP19/24 – "Closing liquidity reporting gaps and streamlining Standard Formula reporting" beschreibt. Ziel der Initiative ist es, Lücken in der Liquiditätsberichterstattung zu schließen - insbesondere bei großen Lebensversicherern mit umfangreichen Derivatepositionen oder Wertpapieren, die in Wertpapierleihe- oder Rückkaufvereinbarungen involviert sind.
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am 31. März hat die Prudential Regulation Authority (PRA) der Bank of England ein Public Working Draft (PWD) veröffentlicht, das die technische Umsetzung der Vorschläge aus dem Consultation Paper CP19/24 – Closing liquidity reporting gaps and streamlining Standard Formula reporting beschreibt. Ziel der Initiative ist es, Lücken in der Liquiditätsberichterstattung zu schließen – insbesondere bei großen Lebensversicherern mit umfangreichen Derivatepositionen oder Wertpapieren, die in Wertpapierleihe- oder Rückkaufvereinbarungen involviert sind.
Die vorgeschlagenen Berichtspflichten gelten für Solvency UK Einzelunternehmen, deren durchschnittliche Vermögenswerte (ohne index- oder fondsgebundene Verträge) in den letzten drei Berichtsquartalen 20 Milliarden Pfund überschreiten und die in diesen Bereichen wesentliche Aktivitäten aufweisen.
Die neuen Reporting-Templates gliedern sich entsprechend der Taxonomie:
- Cash Flow Mismatch Template
Erfasst erwartete und vertragliche Zahlungsströme, nicht gebundene Vermögenswerte sowie bestimmte Eventualverpflichtungen im Bereich Liquidität. - Cash Flow Mismatch Template (Short Form)
Eine kompakte Version für firmenspezifische oder marktweite Liquiditätsstressereignisse, ggf. mit täglicher Einreichungspflicht. - Committed Facilities Template
Erfasst alle zugesagten Kredit- und Liquiditätslinien, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden. - Liquidity Market Risk Sensitivities Template
Bewertet die Sensitivität von Vermögenswerten und Sicherheitsanforderungen gegenüber Veränderungen der Marktbedingungen.
Die PRA lädt bis zum 30. April 2025 zur Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Datenmodellen und Validierungsregeln ein.
Das Inkrafttreten der Änderungen im Rahmen von CP19/24 ist für den 31. Dezember 2025 vorgesehen.
Wir beobachten die regulatorischen Entwicklungen fortlaufend und unterstützen Sie gerne bei der Einhaltung Ihrer Reporting-Pflichten.
cleversoft Solvency UK Service
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