Le 31 mars, l'Autorité de régulation prudentielle (PRA) de la Banque d'Angleterre (BoE) a publié un document de travail public (PWD) détaillant la mise en œuvre technique des propositions du document de consultation CP19/24 - Closing liquidity reporting gaps and streamlining Standard Formula reporting (combler les lacunes en matière de reporting de liquidité et rationaliser le reporting en formule standard). Cette initiative vise à combler les lacunes en matière d'information sur la liquidité pour les grands assureurs-vie qui ont une exposition importante aux produits dérivés ou aux titres faisant l'objet d'accords de prêt ou de mise en pension.
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Le 31 mars, l’Autorité de régulation prudentielle (PRA) de la Banque d’Angleterre (BoE) a publié un document de travail public (PWD) détaillant la mise en œuvre technique des propositions du document de consultation CP19/24 – Closing liquidity reporting gaps and streamlining Standard Formula reporting (combler les lacunes en matière de reporting de liquidité et rationaliser le reporting en formule standard). Cette initiative vise à combler les lacunes en matière d’information sur la liquidité pour les grands assureurs-vie qui ont une exposition importante aux produits dérivés ou aux titres faisant l’objet d’accords de prêt ou de mise en pension.
Les exigences de déclaration proposées s’appliqueraient seulement aux entreprises Solvency UK dont les actifs moyens (à l’exclusion de ceux détenus pour des contrats indexés ou en unités de compte) dépassent 20 milliards de livres sterling au cours des trois dernières périodes de déclaration trimestrielle et qui ont une activité importante dans ces domaines.
Les modèles de rapport de la nouvelle taxonomie sont classés comme suit :
- Modèle de non-concordance des flux de trésorerie : Ce modèle permet de saisir les entrées et sorties de trésorerie prévues et contractuelles, les actifs non grevés et certaines demandes éventuelles de liquidités.
- Modèle de non-concordance des flux de trésorerie (version abrégée) : Une version condensée du modèle ci-dessus, destinée à être soumise lors d’événements de stress de liquidité spécifiques à l’entreprise ou généraux au marché, potentiellement sur une base quotidienne.
- Committed Facilities Template (Modèle de facilités engagées) : Ce modèle détaille toutes les facilités de crédit et de liquidité consenties par des tiers.
- Liquidity Market Risk Sensitivities Template (Modèle de sensibilité au risque de liquidité du marché) : Ce modèle évalue la sensibilité des actifs et des demandes de collatéral aux changements des conditions de marché.
La PRA invite l’industrie à faire part de ses commentaires sur la modélisation des points de données et les règles de validation commerciale proposées d’ici le 30 avril 2025.
L’entrée en vigueur des changements résultant de CP19/24 est prévue pour le 31 décembre 2025.
cleversoft suit de près l’évolution de la situation. Nous continuerons à vous informer sur Solvency UK et nous serons heureux de vous aider à vous conformer aux règles de reporting tout au long du processus.
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